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La mesure toute relative de l’alpha
L’alpha est très certainement le Graal de tout gestionnaire de fortune, encore faut-il savoir de quelle manière il est mesuré. A cet égard, le choix de l’indice de référence devient fondamental, et il est hautement recommandé d’éviter les benchmarks standards qui limitent les perspectives.
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Les Indices de Performance Watcher sont désormais disponibles exclusivement sous licence.
Utilisez vos outils existants et intégrez les fameux indices Performance Watcher dans vos rapports internes ou externes. Disponible via une API facile à utiliser, directement depuis votre système PMS ou via les outils analytiques complets de notre plateforme, l’intégration des indices quotidiens de performance de la gestion privée, leaders sur le marché, n’a jamais été aussi facile.
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Benchmarks composites en toute simplicité avec Performance Watcher
Dites adieu à ces frustrations avec Performance Watcher. Notre cadre de référence sur mesure simplifie la définition, le rééquilibrage et le calcul des allocations indicielles sans effort. Une fois que nous nous sommes mis d’accord sur l’allocation d’actifs et les conditions, notre backtesting entre en action, garantissant un flux quotidien sans faille…
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Exclusif: Les quatre clés pour évaluer la performance d’un portefeuille.
Investir, ce n’est pas seulement choisir des actifs ; c’est aussi surveiller les performances pour s’assurer que vos investissements correspondent à vos objectifs financiers. Que vous soyez un investisseur novice ou chevronné, il est essentiel d’acquérir les clés pour évaluer la performance de votre portefeuille. Ce guide vous donne les outils pour poser les bonnes questions sur la performance de votre portefeuille, que vous le gériez vous-même ou que vous en déléguiez la gestion à quelqu’un d’autre. Dans cet article, vous comprendrez : Le calcul de la performance lui-même et l’effet pervers des différentes méthodologies pondérées par le temps (TWR). Le même portefeuille et les mêmes flux peuvent fournir des rendements différents, ce qui conduit à une analyse erronée et à de mauvaises décisions, voire à douter de l’intégrité de votre gestionnaire. La performance relative, ou Alpha, et ce qu’elle explique et n’explique pas. Dans tous les domaines de la vie, l’ego fait obstacle au bon sens, et l’alpha constitue un bon banc d’essai pour la gestion de l’ego. Comment s’assurer qu’il est présenté de manière sensée ? Dès que vous investissez ou déléguez la gestion de votre patrimoine, vous acceptez de perdre de l’argent à un moment ou à un autre. Perdre à court terme pour gagner à long terme, c’est prendre des risques. Comment cette prise de risque est-elle mesurée ? Votre gestionnaire utilise-t-il efficacement votre « budget de risque » ? Le risque vise à mesurer votre probabilité de perdre de l’argent et constitue un élément crucial de l’efficacité de votre gestionnaire. Votre gestionnaire d’actifs exprime-t-il correctement vos attentes en matière de gains et votre acceptation des pertes – en bref, votre appétit pour le risque ? Une fois la performance correctement calculée et le risque adéquatement mesuré, nous pouvons combiner la performance et le risque à l’aide du célèbre ratio de Sharpe. Aussi vieux que la finance moderne, ce chiffre peut donner des indications essentielles pour départager deux gestionnaires aux performances similaires ou un gestionnaire ayant un indice de référence adéquat, bien défini et pertinent. Comment pouvez-vous exploiter ces informations lorsque vous discutez de la performance avec votre gestionnaire ?
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Construire un pont entre l’approche systématique et l’approche qualitative d’investissement
A notable development in the investment landscape is the increasing adoption of a systematic or pure rule-based approach to investment, such as smart beta or factor-based strategies. Systematic investment, also known as quantitative investment, attempts to seek profitable trading rules or algorithms if applied consistently to financial markets. Conversely, discretionary investment management or a qualitative investment approach relies solely on the ability of individual portfolio managers to make profitable trading decisions. The two concepts do not need to be entirely at odds. Discretionary portfolio managers can greatly benefit from integrating elements of a systematic investment approach into their workflow.
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Podcast Performance Watcher par Fintech Fair
Merci à Fintech Fair, podcast essentiel de la Fintech Suisse, de nous avoir invité pour parler de Performance Watcher, de son passé son présent et son avenir. Une heure très instructive si vous voulez vraiment tout savoir sur Performance Watcher, par son fondateur Nicholas Hoshcstadter et son CEO Eric Bissonnier. En voici un résumé.Merci à Fintech Fair, podcast essentiel de la Fintech Suisse, de nous avoir invité pour parler de Performance Watcher, de son passé son présent et son avenir. Une heure très instructive si vous voulez vraiment tout savoir sur Performance Watcher, par son fondateur Nicholas Hoshcstadter et son CEO Eric Bissonnier. En voici un résumé.
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Un trimestre actif pour Performance Watcher !
Nous sommes ravis de vous présenter cette édition de notre newsletter, qui marque un tournant passionnant pour notre entreprise. Depuis le début de l’année, nous avons travaillé d’arrache-pied pour améliorer et élargir notre offre, et nous sommes fiers de partager avec vous les fruits de nos efforts. La refonte de notre site et de notre charte graphique a été accueillie(…)
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Gestion des risques : quand la subjectivité devient un atout.
Les marchés financiers sont des écosystèmes passionnants. Chaque jour, ils nous apportent notre lot d’adrénaline, de scoops et de résultats financiers. Pourtant, nous oublions souvent leur raison d’être. Leur vocation première n’est pas de générer des rendements pour les investisseurs, mais de mettre des capitaux à disposition des entrepreneurs et de permettre à ces derniers de transférer les risques auxquels ils font face aux investisseurs en contrepartie d’un potentiel gain financier. Les rendements ne sont qu’une conséquence de ce risque que nous sommes prêts à accepter. Et la règle d’or veut qu’il y ait une relation de proportionnalité entre les deux. Tout investisseur chevronné sait à quel point il est difficile (…)
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Êtes-vous conforme à la nouvelle loi sur la protection des données ?
Vous pensiez avoir déjà fait le nécessaire au moment de l’entrée en vigueur de la RGPD ? Que neni. Pour être en conformité avec la nouvelle loi suisse sur la protection des données (nLPD) qui entre en vigueur en septembre 2023 et afin d’éviter une amande salée, il vous faudra encore faire quelques ajustements. La collecte de données, notamment des adresses e-mail, via les sites web est une pratique courante pour les entreprises de toutes tailles. Cependant, dès septembre, les entreprises devront être encore plus prudentes dans leur collecte de données personnelles. Cette nouvelle loi suisse renforce la protection des données personnelles des citoyens suisses, en alignant les normes helvétiques sur celles de l’Union européenne. Cela signifie notamment que les entreprises devront (…)
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Concours 2022 des meilleurs gérants.
es lauréats du concours « Performance Watcher Best managers 2022 », organisé en partenariat avec SPHERE, sont désormais connus. Ce concours distingue les meilleurs gérants de portefeuille de l’année 2022 dans trois catégories de risque différentes. Le classement est effectué sur le rendement réel de l’année ajusté de la volatilité des composites contribués par les gérants dans la communauté de Performance Watcher…
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